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En este artículo evaluamos las proyecciones de inflación provenientes de la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central de Chile. Nuestro análisis, para el período 2000-2008, detecta un exceso de autocorrelación en los errores de predicción y un sesgo estadísticamente significativo hacia el final de la muestra. Este sesgo y autocorrelació...
Contexts in source publication
Context 1
... Table 9 shows that bias also declines when corrections by autocorrelation are made. Bias decline ranges from 10.87% to 27%. When the size of the portion used to estimate the AR(p) process is higher than 50 , bias reductions are also statistically significant with a significance level of 95%. Table 10 is analogue to table 8 but show results for three months ahead forecasts. In this case corrections made by bias and autocorrelation reduce the out-of-sample MSPE at least by 16.87%. Likewise, this reduction is statistically significant at usual significance levels when the size of the estimation window is higher than 30 . We assume this happens because it is by the end of the sample period that main reductions in forecast errors are obtained. Figure 2 depicts this regularity ...
Context 2
... assume this happens because it is by the end of the sample period that main reductions in forecast errors are obtained. Figure 2 depicts this regularity clearly. Table 11 shows that bias also declines when corrections by bias and autocorrelation are made in the case of three steps ahead forecast errors. ...
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